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Nota informativa PDF Stampa E-mail

Gentile Lettore,

nella presente nota informativa vengono riportati i principali dati riconducibili alle performance conseguite attraverso le indicazioni fornite da Stefano Masa Responsabile del Centro Studi e Ricerche Varini Publishing.

Dal giugno 2014 la Varini Publishing ha concretizzato un’attiva collaborazione con l’importante testata giornalistica finanziaria Trend-online.com. Mediante la rubrica denominata Finanza & Mercati – ogni lunedì – si sono potuti consultare i nostri costanti interventi focalizzati ad una operatività sui titoli appartenenti al principale indice nazionale FTSE MIB.

Questa nota tiene conto di 22 osservazioni – ossia il numero delle pubblicazioni apparse prevalentemente con cadenza bisettimanale – nel periodo compreso tra il 16 giugno 2014 ed il 12 giugno 2015.

Le analisi condotte hanno previsto una composizione del portafoglio titoli in base alle seguenti caratteristiche:


  • Strategia di investimento adottata long-short con position keeping specifici e distinti per singola tipologia; la selezione dei sottostanti è avvenuta esclusivamente mediante un approccio quantitativo attraverso analisi ed algoritmi proprietari caratterizzati da motori di calcolo di natura matematica, statistica e teoria finanziaria;
  • Selezione di cinque titoli con equipesatura degli stessi;
  • Impostazione tecnica: analisi mediante commento testuale dell’intero quadro grafico presente;
  • Analisi algoritmica: impiego dei principali leading e lagging indicators;
  • Position keeping: definizione ex-ante dei livelli di prezzo di acquisto, vendita, stop loss e take profit;
  • Closing: le operazioni di position keeping sono state impostate con decorrenza a partire dal primo fino all’ultimo giorno di scambi regolamentati della settimana; consentiti i riposizionamenti sui titoli in caso di eventuale ripetersi delle condizioni individuate (sia long che short); closing automatico a fine ottava per le posizioni ancora in essere;
  • Leva finanziaria del portafoglio pari a 1;
  • Strumenti finanziari derivati non utilizzati;
  • Risk management: stima – su un orizzonte temporale decadale – del rendimento atteso, calcolo del Value At Risk con intervallo di confidenza al 95%, Upside Risk e Downside Risk Index.



Effettuando un calcolo basato su un ipotetico NAV a base 100 comprensivo della rivalutazione “quota su quota”, dal punto di vista qualitativo, il portafoglio suggerito ha registrato i seguenti valori:


  • Perfomance complessiva: +54,04%;
  • Overperfomance all’indice FTSE MIB: +50,55%;
  • Performance media settimanale: +2,460% rispetto al +0,158% dell’indice italiano;
  • Deviazione standard annualizzata: 5,952% contro il 14,759% del FTSE MIB. Tenuto conto che, dell’intera volatilità registrata dal portafoglio indicato, il Downside Risk index (ovvero la cosiddetta volatilità dei soli scostamenti negativi) è unicamente riconducibile ad un solo valore negativo pari al -0,11%, la quasi totalità della deviazione standard annualizzata è pertanto riconducibile alle sole variazioni positive registrate.
     


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  NAV a base 100 – Performance dal 16.06.2014 al 12.06.2015 (*)


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Performance mensili dal 16.06.2014 al 12.06.2015 (*)


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Performance dei singoli interventi bisettimanali dal 16.06.2014 al 12.06.2015 (*)


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 Performance dei singoli interventi bisettimanali dal 16.06.2014 al 05.12.2014 (*)


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Performance dei singoli interventi bisettimanali dal 19.01.2015 al 12.06.2015 (*)


Per eventuali approfondimenti la Varini Publishing rimane a Sua completa disposizione attraverso l’indirizzo email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Cordiali saluti.

Centro Studi e Ricerche Varini Publishing



(*) Le rilevazioni riportate possono anche non coincidere al mese solare di riferimento in quanto potrebbero comprendere un’osservazione più ampia a causa del calcolo settimanale.


Avvertenze: Le informazioni pubblicate non hanno la presunzione di essere esaustive e hanno scopo esclusivamente informativo a supporto del lettore che decide i propri investimenti autonomamente e sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Le indicazioni offerte non costituiscono un servizio di consulenza e neppure attività di sollecitazione del pubblico risparmio; quanto illustrato non tiene conto delle esigenze finanziarie, della propensione al rischio e della conoscenza ed esperienza in materia finanziaria del lettore. Si ricorda inoltre che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Varini Publishing si esonera da ogni responsabilità relativa all’improprio utilizzo delle informazioni qui riportate e allo stesso tempo non è garante per l’attualità e precisione dei dati esposti.