Analisi delle Stagionalità

di Luca Giusti (www.QTLab.ch)

Come interpretare una finestra stagionale:

20 Day Calendar Hold For 15/04
Years Analyzed: 2002 to 2010

In questo esempio stiamo considerando una finestra temporale di 20 giorni a partire dal 15 aprile e stiamo andando indietro ad osservare tutte le annate dal 2002 al 2010 (in altre occasioni saranno indicate finestre di 60 giorni, 30 giorni o di 10 giorni a partire da una certa data futura)

Win %: 100.0%
Avg P/L %: 7.0%
Std Dev: 5.5%

comprando in ognuno degli 8 anni passati (dal 2002 al 2009)  il giorno 15 aprile e mantenendo la posizione per i 20 giorni successivi, si sarebbe chiuso il trade in profitto tutte e 8 le volte (Win %), con un guadagno medio del 7% e una deviazione standard del 5,5% (ovvero una variabilità del risultato che più è contenuta e meglio è)…. È possibile anche analizzare cosa sarebbe successo in ogni singola annata, dal 2002 al 2009 in termini di crescita percentuale di questo sottostante.

Past Performance:
2002 14.1%
2003 3.3%
2004 1.3%
2005 2.2%
2006 9.1%
2007 4.7%
2008 5.6%
2009 16.0%

Una tendenza stagionale è una evidenza statistica di un certo comportamento passato, che di per sé non ha valenza predittiva sul futuro andamento dei prezzi e deve necessariamente essere accompagnata da un segnale di ingresso di natura tecnica. E’ fondamentale, quindi, individuare sul grafico un  setup rialzista o ribassista per un corretto timing di ingresso in posizione, cercando di assecondare la tendenza stagionale descritta poc’anzi nella tabella iniziale. Sotto al grafico dei prezzi è stata graficata, in bianco, la tendenza stagionale degli ultimi 5 anni (tratteggiata) e degli ultimi 15 anni (linea bianca piena). Per maggiori informazioni potete contattare il desk di QTLab.